当前位置：首页 > news >正文

Policy Gradient【强化学习的数学原理】

news 2025/7/6 16:06:31

policy 与表格方式的区别：

metric to define optimal policies

1. weighted averge

2. the average reward

问题：

梯度计算

如何理解policy-gradient？

policy gradient与表格方式(value based)的区别：

policy 通过参数化的函数来表示： $\pi (a|s, \theta)$

函数近似与表格方式的区别：

1. 在状态空间很大时，相比表格形式会更高效

1. 对最优策略的定义：

- 表格形式：能够最大化每个状态值的策略 $\pi$ 是最优策略；

- 函数形式：最大化certain scalar metrics的是最优策略；

2. access action的概率：

- 查表

- 计算给定参数和函数结构下 $\pi (a|s, \theta)$ 的值

3. 更新policy：

- 直接更改表中的值

- 通过改变参数 $\theta$ 来更改

metric to define optimal policies

1. weighted averge

$\overline{v_{\pi}} = \sum_{s \in S}^{}d(s)v_{\pi}(s)$ . $\sum_{s \in S}^{}d(s) = 1$

d(s)是一个概率分布。

$\overline{v_{\pi}} = \Xi [v_{\pi}(S)]$ . where $S \sim d$

如何选择分布d？

1. d独立与policy $\pi$ : 梯度更容易计算。这种情况下d -> $d_0$ , $\overline{v_{\pi}}$ as $\overline{v}_{\pi}^0$

如何选择 $d_0$ ？

- 将所有状态看作同等重要的， $d_0(s) = 1/|S|$

- 只对特殊状态 $s_0$ 感兴趣。一些任务总是从相同的状态 $s_0$ 开始，所有我们只关心从 $s_0$ 开始的长期：

$d_0(s_0) = 1, d_0(s \neq s_0) = 0$

2. d 依赖于policy $\pi$

$d_{\pi}^TP_{\pi} = d_{\pi}^T$ , 其中P是状态转移矩阵。

如果一个状态经常被访问，那么它会产生更多的权重。相反，则是更少的权重

2. the average reward

weighted average one-step reward 或者average reward：

$\overline{r}_{\pi} = \sum_{s \in S}^{}d_{\pi}(s)r_{\pi}(s) = \Xi [r_{\pi}(s) ]$

$r_{\pi}(s) = \sum_{a \in A}^{}\pi(a|s)r(s,a)$ . 从状态s开始的one-step immediate reward

$r(s,a) =\Xi [R|s,a] = \sum_{r}^{}rp(r|s,a)$

- 从某个状态出发，跑无穷多步，reward的平均是：

$lim_{n\rightarrow \infty}\frac{1}{n}\Xi [R_{t+1} + R_{t+2} + ... + R_{t+n}| S_t=s_0]$

$=lim_{n\rightarrow \infty}\frac{1}{n}\Xi [\sum_{k=1}^{n}R_{t+k}| S_t=s_0]$

$=lim_{n\rightarrow \infty}\frac{1}{n}\Xi [\sum_{k=1}^{n}R_{t+k}]$

$= \sum_{s \in S}^{}d_{\pi}(s)r_{\pi}(s) =\overline{r}_{\pi}$

1. basic idea of policy gradient methods:

- 这些metrics都是 $\pi$ 的函数， $\pi$ 是由 $\theta$ 参数化的，这些metrics是 $\theta$ 的函数。

- 通过最大化metrics来寻找最优的 $\theta$ 值；

- 直觉上， $\overline{r}_{\pi}$ 是短视的（只考虑即时reward）， $\overline{v}_{\pi}$ 考虑了所有step的总共reward；

- 但是，这两个metrics是彼此相等的（在discounted case中）： $\overline{r}_{\pi} = (1-\lambda)\overline{v}_{\pi}$

问题：

- $J(\theta) = \Xi [\sum_{t=0}^{\infty}{\lambda}^tR_{t+1}]$ 这个metric与之前的关系？

clarify and understand this metric：

$A_t \sim \pi(s_t)$ and $R_{t+1}, S_{t+1} \sim p(R_{t+1}|s_t, A_t) p(S_{t+1}|s_t, A_t)$

$J(\theta) = \Xi [\sum_{t=0}^{\infty}{\lambda}^tR_{t+1}] = \sum_{s \in S}^{}d(s)\Xi[\sum_{t=0}^{\infty}\gamma^tR_{t+1}|S_0=s] = \sum_{s \in S}d(s)v_{\pi}(s) = \bar{v}_{\pi}$

梯度计算

$\bigtriangledown_{\theta} J(\theta) =\sum_{s \in S}^{} \eta (s)\sum_{a \in A}^{}\bigtriangledown_{\theta}\pi(a|s, \theta)q_{\pi}(s,a)$

将其转换为期望的形式，就可以通过采样的方式来求解梯度：

$=\Xi [\bigtriangledown_{\theta}In\pi(A|S, \theta)q_{\pi}(S,A)]$

如何转换得到的？

$\bigtriangledown_{\theta}In\pi(a|s, \theta)=\frac{\bigtriangledown_{\theta}\pi(a|s, \theta)}{\pi(a|s, \theta)}$

$\bigtriangledown_{\theta}\pi(a|s, \theta)=\pi(a|s, \theta)\bigtriangledown_{\theta}In\pi(a|s, \theta)$

$\bigtriangledown_{\theta} J(\theta) =\sum_{s}^{} d (s)\sum_{a \in A}^{}\bigtriangledown_{\theta}\pi(a|s, \theta)q_{\pi}(s,a)$

$=\sum_{s}^{} d (s)\sum_{a \in A}^{}\pi(a|s, \theta)\bigtriangledown_{\theta}In\pi(a|s, \theta)q_{\pi}(s,a)$

$=\Xi _{S \sim d}[\sum_{a \in A}^{}\pi(a|s, \theta)\bigtriangledown_{\theta}In\pi(a|s, \theta)q_{\pi}(s,a)]$

$=\Xi _{S \sim d, A \sim \pi}[\bigtriangledown_{\theta}In\pi(A|S, \theta)q_{\pi}(S,A)]$

$=\Xi [\bigtriangledown_{\theta}In\pi(A|S, \theta)q_{\pi}(S,A)]$

其中 $\pi$ 要求是>0的，所以 $\pi$ 采用softmax函数的形式， $\sum_a \pi(a|s) =1$ （对应网络中的激活层）；策略是stochastic的且探索性的。

那么如果action是无穷多个怎么办？

gradient-ascent algorithm（REINFORCE）

$\theta_{t+1}=\theta_t +\alpha\Xi [\bigtriangledown_{\theta}In\pi(A|S, \theta)q_{\pi}(S,A)]$

采样：

$\theta_{t+1}=\theta_t +\alpha \bigtriangledown_{\theta}In\pi(a_t|s_t, \theta)q_{\pi}(s_t,a_t)$

$q_{\pi}(s_t,a_t)$ 也是未知的，可以通过 $q_{t}(s_t,a_t)$ 采样来近似（MonteCarlo等）

$\theta_{t+1}=\theta_t +\alpha \bigtriangledown_{\theta}In\pi(a_t|s_t, \theta)q_{t}(s_t,a_t)$

如何来采样？

$\Xi _{S \sim d, A \sim \pi}[\bigtriangledown_{\theta}In\pi(A|S, \theta)q_{\pi}(S,A)] \rightarrow \bigtriangledown_{\theta}In\pi(a|s, \theta)q_{\pi}(s,s)$