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量化策略:CTA,市场中性,指数增强

CTA 策略

commodity Trading Advisor Strategy,即“商品交易顾问策略”,也被称作管理期货策略。

  • 期货T+0,股票T+1
  • 双向交易:就单向交易而言的,不仅能先买入再卖出(做多),而且可以先卖出再买入(做空),这样在价格下跌的过程中,投资者可以通过做空来增加盈利的机会。也就是说,无论价格涨跌都有机会赚钱。双向交易也是期货与股票的不同之一。

市场中性策略

对冲 Beta 收益,获取 Alpha 收益。
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指数增强策略

在跟踪指数的基础上,利用量化方式适当调整投资组合的持仓结构,以期在跟踪指数Beta收益的基础上,再获得额外的Alpha收益的一种投资策略

http://www.lryc.cn/news/153303.html

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